Fu il problema di Fiume, città contesa tra Italia e Jugoslavia, a stabilire tra Sforza e Mussolini la necessità di contatti diplomatici: “ (…) Solo più tardi mi fu evidente che Mussolini mi era grato non già di aver difeso la dignità dello Stato, ma di avere eliminato una gran prima-donna dal cammino che una falsa prima-donna voleva percorrere” (“L’Italia quale io la vidi”).
Sforza fu accusato ingiustamente dal Popolo d’Italia, la rivista fondata da Benito Mussolini, di volere rinunciare alla battaglia contro la Jugoslavia, ma, da diplomatico, si preparava ad usare contro gli jugoslavi il linguaggio della persuasione, più che quello della forza.
Il 12 novembre 1920 fu siglato il Trattato di Rapallo con la Jugoslavia.
Alla vigilia della marcia su Roma del 28 ottobre 1922, Mussolini doveva considerare Sforza come un uomo politico col quale fare i conti: giunto che fosse al potere gli avrebbe offerto il posto di primo delegato alla conferenza di Losanna. Era una delle misure ideate da Mussolini nell’imminenza della sua scalata al potere per risarcire, con l’offerta di posti diplomatici, i grandi oppositori che stimava più temibili.
Il 28 ottobre Mussolini riceveva l’incarico dal re e diveniva presidente del Consiglio. A distanza di poche ore Sforza gli inviava le proprie dimissioni di ambasciatore: egli non poteva accettare di farsi esecutore di quella politica come avrebbero richiesto le sue funzioni, “obbedii ad un caso di coscienza”.
Da Roma la prima reazione di Mussolini si mostrava irritata e autoritaria, definiva il gesto di Sforza “poco amichevole e pochissimo opportuno”, lo invitava a “conservare il suo posto ed a non creare imbarazzi al governo”. (Lettere)
Da quel momento aveva inizio per Sforza il lungo periodo dell’opposizione in Italia. Poi il delitto di Giacomo Matteotti, un esponente socialista che aveva avuto il coraggio di denunciare con un grande discorso alla Camera le violenze e i brogli commessi dai fascisti per carpire la vittoria elettorale del 1924, dissipò ogni dubbio. Quattro giorni dopo la sua scomparsa, Sforza esortava Modiglioni, Turati e Treves, tutti e tre esponenti del Partito Socialista Italiano: “è il momento, agite, fate qualcosa, Mussolini è nascosto sotto la tavola; siete voi socialisti che dovete agire (la proclamazione dello sciopero generale)”. E loro: “Bisogna aiutare il Re”; lui replicava: “volete liberare l’Italia con il Re o con i collari dell’Annunziata (alludendo a se stesso)?” (Ricordi della contessa Sforza).
Nel frattempo si intensificarono le minacce nei confronti di Sforza, seguite dai fatti: colpi di pistola furono sparati di notte alla sua abitazione, alla quale fu poi dato fuoco, infine fu aggredito da un gruppo di fascisti a Bardonecchia.
Lasciò l’Italia il 21 marzo 1927 per ritornarvi, dopo l’esilio, nell’ottobre del 1943.

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